Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0192031 | ||
| 005 | 20231010120720.2 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model |c Anna Czapkiewicz, Paweł Majdosz |
| 520 | |a Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh akciový |
| 610 | 2 | 0 | |a Európa |
| 610 | 2 | 0 | |a Amerika |
| 610 | 2 | 0 | |a Ázia |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy akciové |
| 610 | 2 | 0 | |a výnosy |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie ekonometrické |
| 100 | 1 | |a Czapkiewicz, Anna | |
| 700 | 1 | |a Majdosz, Paweł | |