Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|