Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model

Skúmanie dynamiky vzájomnej závislosti a podobnosti medzi európskymi, americkými a ázijskými akciovými trhmi. Copula-GARCH model.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Czapkiewicz, Anna
Otros Autores: Majdosz, Paweł
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
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