Predikcia vybraných akciových indexov
Príspevok je zameraný na aplikáciu moderných makroekonomických metód využívaných na predikovanie budúceho vývoja akciových trhov. State space model, Kalmanov filter a princíp Bayesovských odhadov parametrov - stručná charakterizácia. Príspevok nechce detailne charakterizovať využívané metódy, ale ch...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Predikcia vybraných akciových indexov
- Some recent development in non-linear time series modelling, testing and forecasting.
- On countinuous-time threshold autoregression
- Intervenční analýza v časových řadách
- Error measures for generalizing about forecasting methods: empirical comparisons.
- <The> Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
- Temporal disaggregation, missing observations, outliers, and forecasting <a> unifying non-model based procedure