On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.

Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodeni...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Gooijer, J.G. de
Other Authors:	Klein, A.
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	prognózy prognózy hospodárske metódy matematické modely ekonomicko-matematické rady časové
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!