On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.

Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodeni...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Gooijer, J.G. de
Otros Autores:	Klein, A.
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	prognózy prognózy hospodárske metódy matematické modely ekonomicko-matematické rady časové
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!