On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.
Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodeni...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | r008482 | ||
| 005 | 20221130113012.6 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a NL | ||
| 245 | 1 | 0 | |a On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes. |c J.G. de Gooijer, A. Klein |
| 520 | |a Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodenie obecného výrazu pre optimálny prediktor, založený na algorytme Kalmanovho filtra. Stanovenie maximálneho predpovedného horizontu z tohoto typu prognóz. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a prognózy |
| 610 | 2 | 0 | |a prognózy hospodárske |
| 610 | 2 | 0 | |a metódy matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a modely ekonomicko-matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 100 | 1 | |a Gooijer, J.G. de | |
| 700 | 1 | |a Klein, A. | |