On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.

Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodeni...

ver descrição completa

Na minha lista:
Autor principal: Gooijer, J.G. de
Outros Autores: Klein, A.
Formato: Capítulo de Livro
Idioma:inglês
Assuntos:
prognózy
prognózy hospodárske
metódy matematické
modely ekonomicko-matematické
rady časové
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 r008482
005 20221130113012.6
041 0 |a eng 
044 |a NL 
245 1 0 |a On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.  |c J.G. de Gooijer, A. Klein 
520 |a Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodenie obecného výrazu pre optimálny prediktor, založený na algorytme Kalmanovho filtra. Stanovenie maximálneho predpovedného horizontu z tohoto typu prognóz. 
610 2 0 |a prognózy 
610 2 0 |a prognózy hospodárske 
610 2 0 |a metódy matematické 
610 2 0 |a modely ekonomicko-matematické 
610 2 0 |a rady časové 
100 1 |a Gooijer, J.G. de 
700 1 |a Klein, A. 

Registos relacionados