On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.
Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodeni...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodenie obecného výrazu pre optimálny prediktor, založený na algorytme Kalmanovho filtra. Stanovenie maximálneho predpovedného horizontu z tohoto typu prognóz. |
|---|