On the cumulated multi-step-ahead predictions of vector autoregressive moving average processes.

Uplatnenie kumulovaných viacstupňových postupných chýb predpovede pri hodnotení účinnosti prognostického modelu časových radov. Uvažujú sa teoretické vlastnosti kumulovaných viacstupňových postupných prediktorov a predikčných chýb pre procesy s vektorovým autoregresným pohyblivým priemerom. Odvodeni...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Gooijer, J.G. de
Weitere Verfasser:	Klein, A.
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	prognózy prognózy hospodárske metódy matematické modely ekonomicko-matematické rady časové
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!