Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzali...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
- Charakteristika swapu kreditného zlyhania a vývoj cien 5 ročných CDS Portugalska a vybraných krajín
- Risk management of sovereign assets and liabilities
- Information Content of Sovereign Risk Measures
- CDS - swapy úverového zlyhania
- Rastúci význam CDS na finančnom trhu
- Roles and uses of risk-free assets