Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
Dopady vzniku suverénneho systémového rizika na cenu majetku štyroch najzaťaženejších ekonomík: Španielsko, Írsko, Grécko a Taliansko. Použitie metodológie Sato et al. (2007) - časovo variabilné vektorové autorgresívne modelovanie, a Hatemi-J (2012), model s explicitným zavedením asymetrie v kauzali...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests
- Charakteristika swapu kreditného zlyhania a vývoj cien 5 ročných CDS Portugalska a vybraných krajín
- Risk management of sovereign assets and liabilities
- Information Content of Sovereign Risk Measures
- CDS - swapy úverového zlyhania
- Rastúci význam CDS na finančnom trhu
- Roles and uses of risk-free assets