Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews
Vektorovo autoregresné modely predstavujú užitočný ekonometrický nástroj na analýzu dynamických ekonomických problémov. Bayesovský odhad, ktorý žiadnemu parametru nepripisuje príliš veľkú váhu. Súvislosti a možnosti odhadov v EViews-e.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews
- Syntéza ekonometrického a optimalizačného prístupu pri výučbe kvantitatívnych metód
- Odhad parametrov produkčnej funkcie habilitačná prednáška
- Ekonometrický odhad parametrov produkčnej funkcie modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy
- Portfolio selection: Method of the step by step assigned weights
- Modelovanie úrokových mier využitím Vašíčkovho modelu
- Aplikovaná ekonometria