Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews

Vektorovo autoregresné modely predstavujú užitočný ekonometrický nástroj na analýzu dynamických ekonomických problémov. Bayesovský odhad, ktorý žiadnemu parametru nepripisuje príliš veľkú váhu. Súvislosti a možnosti odhadov v EViews-e.

Bibliographic Details

Main Author:	Lukáčiková, Adriana, 1971-
Other Authors:	Lukáčik, Martin, 1974-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	ekonometria výskum operačný funkcie produkčné ekonometrické rovnice simultánne modely stochastické
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!