Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews

Vektorovo autoregresné modely predstavujú užitočný ekonometrický nástroj na analýzu dynamických ekonomických problémov. Bayesovský odhad, ktorý žiadnemu parametru nepripisuje príliš veľkú váhu. Súvislosti a možnosti odhadov v EViews-e.

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Lukáčiková, Adriana, 1971-
Ďalší autori: Lukáčik, Martin, 1974-
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0203918
005 20240502073415.8
041 0 |a slo 
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews  |c Adriana Lukáčiková, Martin Lukáčik 
520 |a Vektorovo autoregresné modely predstavujú užitočný ekonometrický nástroj na analýzu dynamických ekonomických problémov. Bayesovský odhad, ktorý žiadnemu parametru nepripisuje príliš veľkú váhu. Súvislosti a možnosti odhadov v EViews-e. 
610 2 0 |a ekonometria 
610 2 0 |a výskum operačný 
610 2 0 |a funkcie produkčné ekonometrické 
610 2 0 |a rovnice simultánne 
610 2 0 |a modely stochastické 
100 1 |a Lukáčiková, Adriana, 1971- 
700 1 |a Lukáčik, Martin, 1974-