Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews

Vektorovo autoregresné modely predstavujú užitočný ekonometrický nástroj na analýzu dynamických ekonomických problémov. Bayesovský odhad, ktorý žiadnemu parametru nepripisuje príliš veľkú váhu. Súvislosti a možnosti odhadov v EViews-e.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Lukáčiková, Adriana, 1971-
Autres auteurs: Lukáčik, Martin, 1974-
Format: Chapitre de livre
Langue:slovaque
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!