Bayesovský odhad VAR modelu v programe EViews

Vektorovo autoregresné modely predstavujú užitočný ekonometrický nástroj na analýzu dynamických ekonomických problémov. Bayesovský odhad, ktorý žiadnemu parametru nepripisuje príliš veľkú váhu. Súvislosti a možnosti odhadov v EViews-e.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Lukáčiková, Adriana, 1971-
Weitere Verfasser:	Lukáčik, Martin, 1974-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	ekonometria výskum operačný funkcie produkčné ekonometrické rovnice simultánne modely stochastické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!