Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
- Monte Carlo simulácia variancie dopytu
- Quantum Monte Carlo methods : algorithms for lattice models /
- Quantum Monte Carlo approaches for correlated systems /
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení
- Simulácia interakcie elektrónového zväzku s polovodičmi metódou Monte Carlo
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation