Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
Testovanie GARCH modelu závislosti výnosov akcií od obchodovaného množstva akcií spoločnosti IBM. Charakteristika GARCH modelu. Simulácia. Použitá metodológia. Výsledky.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Simulácia Monte Carlo pre GARCH model
- Monte Carlo simulácia variancie dopytu
- Quantum Monte Carlo methods : algorithms for lattice models /
- Quantum Monte Carlo approaches for correlated systems /
- Využitie Monte Carlo simulácií pri analýze pravdepodobnostných rozdelení
- Simulácia interakcie elektrónového zväzku s polovodičmi metódou Monte Carlo
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation