Portfolio management based on mean absolute deviaton risk

Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Novák, Marcel, 1979-
Weitere Verfasser:	Brezina, Ivan, 1963-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	modely dynamické modely ekonomicko-matematické programovanie matematické diverzifikácia riziko portfólio stratégia investičná
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!