Portfolio management based on mean absolute deviaton risk

Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období.

Bibliographic Details

Main Author:	Novák, Marcel, 1979-
Other Authors:	Brezina, Ivan, 1963-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	modely dynamické modely ekonomicko-matematické programovanie matematické diverzifikácia riziko portfólio stratégia investičná
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!