Portfolio management based on mean absolute deviaton risk

Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Novák, Marcel, 1979-
Ďalší autori:	Brezina, Ivan, 1963-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	modely dynamické modely ekonomicko-matematické programovanie matematické diverzifikácia riziko portfólio stratégia investičná
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!