Portfolio management based on mean absolute deviaton risk

Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Novák, Marcel, 1979-
Outros Autores:	Brezina, Ivan, 1963-
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	modely dynamické modely ekonomicko-matematické programovanie matematické diverzifikácia riziko portfólio stratégia investičná
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!