Portfolio management based on mean absolute deviaton risk

Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Novák, Marcel, 1979-
Otros Autores:	Brezina, Ivan, 1963-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	modely dynamické modely ekonomicko-matematické programovanie matematické diverzifikácia riziko portfólio stratégia investičná
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!