Portfolio management based on mean absolute deviaton risk

Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Novák, Marcel, 1979-
Autres auteurs:	Brezina, Ivan, 1963-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	modely dynamické modely ekonomicko-matematické programovanie matematické diverzifikácia riziko portfólio stratégia investičná
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!