Fitting probability distributions to market risk and insurance risk

Charakteristika distribučných rozdelení pravdepodobnosti a verifikačných metód. Rozdelenie pravdepodobnosti pre návratnosť z indexov akciových trhov a poistných udalostí. Odhady VaR (value at risk) simuláciou metódy Monte Carlo.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Zelinková, Kateřina
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	rozdelenie pravdepodobnosti riziko poistné riziko trhové
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!