Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies

Vývoj výmenných kurzov v časových radoch. Normálna distribúcia návratnosti výmenných krzov a distribúcia s tučným chvostom (fatter-tailed). Modelovanie heteroskedascitity pohybov stredoeurópskych výmennýjch kurzov. Aplikácia prístupu GARCH. Volatilita pohybov stredoeurópskych výmenných kurzov versus...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Vejmělek, Jan
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	kurz výmenný volatilita rady časové analýzy model GARCH
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!