Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs

Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektív...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Ševčovič, Daniel
Weitere Verfasser:	Žitňanská, Magdaléna
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	rovnice lineárne volatilita náklady transakčné oceňovanie
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!