Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs

Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektív...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Ševčovič, Daniel
Altri autori: Žitňanská, Magdaléna
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
rovnice lineárne
volatilita
náklady transakčné
oceňovanie
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0220242
005 20240502083547.6
041 0 |a eng 
044 |a US 
245 1 0 |a Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs  |c Daniel Ševčovič, Magdaléna Žitňanská 
520 |a Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektívnej numerickej schémy na aproximáciu riešenia. 
610 2 0 |a rovnice lineárne 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a náklady transakčné 
610 2 0 |a oceňovanie 
100 1 |a Ševčovič, Daniel 
700 1 |a Žitňanská, Magdaléna 

Documenti analoghi