Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs

Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektív...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Ševčovič, Daniel
Ďalší autori:	Žitňanská, Magdaléna
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	rovnice lineárne volatilita náklady transakčné oceňovanie
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!