Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs

Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektív...

Celý popis

Uložené v:
Podrobná bibliografia
Hlavný autor: Ševčovič, Daniel
Ďalší autori: Žitňanská, Magdaléna
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!