Analysis of the Nonlinear Option Pricing Model Under Variable Transaction Costs

Zovšeobecnenia klasického Black-Scholesovho modelu možno analyzovať pomocou transformácie plne nelineárnej parabolickej rovnice na kvázilineárnu parabolickú rovnicu pre druhú deriváciu ceny opcie. Existencia klasického hladkého riešenia a preukázanie užitočných hraníc cien opcií. Zostrojenie efektív...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Ševčovič, Daniel
Other Authors:	Žitňanská, Magdaléna
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	rovnice lineárne volatilita náklady transakčné oceňovanie
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!