Exchange rate volatility and uncovered interest rate parity in the European Emerging Economies

Analýza vplyvu nepokrytej parity úrokových mier na vývoj menového kurzu vo východoeurópskych krajinách v r. 2003-2013. Aplikovaná dekompozičná metóda s použitím GARCH modelu so štrukturálnymi zlomami.

Uložené v:
Hlavný autor: Živkov, Dejan
Ďalší autori: Njegić, Jovan, Momčilovič, Mirela, Milenkovič, Ivan
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
východná Európa
stredná Európa
model GARCH
kurz menový
parita sily kúpnej
volatilita
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
Shrnutí:Analýza vplyvu nepokrytej parity úrokových mier na vývoj menového kurzu vo východoeurópskych krajinách v r. 2003-2013. Aplikovaná dekompozičná metóda s použitím GARCH modelu so štrukturálnymi zlomami.

Podobné jednotky