Exchange rate volatility and uncovered interest rate parity in the European Emerging Economies

Analýza vplyvu nepokrytej parity úrokových mier na vývoj menového kurzu vo východoeurópskych krajinách v r. 2003-2013. Aplikovaná dekompozičná metóda s použitím GARCH modelu so štrukturálnymi zlomami.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Živkov, Dejan
Weitere Verfasser: Njegić, Jovan, Momčilovič, Mirela, Milenkovič, Ivan
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
východná Európa
stredná Európa
model GARCH
kurz menový
parita sily kúpnej
volatilita
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Analýza vplyvu nepokrytej parity úrokových mier na vývoj menového kurzu vo východoeurópskych krajinách v r. 2003-2013. Aplikovaná dekompozičná metóda s použitím GARCH modelu so štrukturálnymi zlomami.

Ähnliche Einträge