Exchange rate volatility and uncovered interest rate parity in the European Emerging Economies

Analýza vplyvu nepokrytej parity úrokových mier na vývoj menového kurzu vo východoeurópskych krajinách v r. 2003-2013. Aplikovaná dekompozičná metóda s použitím GARCH modelu so štrukturálnymi zlomami.

Salvato in:
Autore principale: Živkov, Dejan
Altri autori: Njegić, Jovan, Momčilovič, Mirela, Milenkovič, Ivan
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
východná Európa
stredná Európa
model GARCH
kurz menový
parita sily kúpnej
volatilita
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0222030
005 20230912081406.7
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Exchange rate volatility and uncovered interest rate parity in the European Emerging Economies  |c Dejan Živkov, Jovan Njegić, Mirela Momčilovič, Ivan Milenkovič 
520 |a Analýza vplyvu nepokrytej parity úrokových mier na vývoj menového kurzu vo východoeurópskych krajinách v r. 2003-2013. Aplikovaná dekompozičná metóda s použitím GARCH modelu so štrukturálnymi zlomami. 
610 2 0 |a východná Európa 
610 2 0 |a stredná Európa 
610 2 0 |a model GARCH 
610 2 0 |a kurz menový 
610 2 0 |a parita sily kúpnej 
610 2 0 |a volatilita 
100 1 |a Živkov, Dejan 
700 1 |a Njegić, Jovan 
700 1 |a Momčilovič, Mirela 
700 1 |a Milenkovič, Ivan 

Documenti analoghi