Exchange rate volatility and uncovered interest rate parity in the European Emerging Economies

Analýza vplyvu nepokrytej parity úrokových mier na vývoj menového kurzu vo východoeurópskych krajinách v r. 2003-2013. Aplikovaná dekompozičná metóda s použitím GARCH modelu so štrukturálnymi zlomami.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Živkov, Dejan
Autres auteurs:	Njegić, Jovan, Momčilovič, Mirela, Milenkovič, Ivan
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	východná Európa stredná Európa model GARCH kurz menový parita sily kúpnej volatilita
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!