Miery finančného rizika VaR A CVaR

Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj...

Descripción completa

Guardado en:
Autor principal: Iglarčíková, Eva
Otros Autores: Pinda, Ľudovít, 1958-
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:eslovaco
Materias:
riziko finančné
indexy akciové
modely ekonomicko-matematické
metóda Value at Risk
model Value at Risk
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000nla a2200000 4500
001 0224680
005 20240502073659.1
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Miery finančného rizika VaR A CVaR  |c Eva Iglarčíková, Ľudovít Pinda 
520 |a Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj v nefinančných službách. Prezentácia výpočtu VaR pre finančné aktívum s aplikáciou na akciový index DAX pre rôzne hladiny spoľahlivosti a rôzne časové intervaly. Nevýhodou VaR je, že neposkytuje žiadne informácie výškach strát, ktoré prekročia vypočítané VaR. Túto dodatočnú informáciu o stratách na chvoste rozdelenia náhodnej premennej poskytuje CVaR, ktorá je tiež definovaná a aplikovaná na akciový index DAX a porovnaná s VaR pre tie isté hladiny spoľahlivosti a časové intervaly. 
610 2 0 |a riziko finančné 
610 2 0 |a indexy akciové 
610 2 0 |a modely ekonomicko-matematické 
610 2 0 |a metóda Value at Risk 
610 2 0 |a model Value at Risk 
100 1 |a Iglarčíková, Eva 
700 1 |a Pinda, Ľudovít, 1958- 

Ejemplares similares