Miery finančného rizika VaR A CVaR
Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|