Miery finančného rizika VaR A CVaR
Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|