Miery finančného rizika VaR A CVaR

Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Iglarčíková, Eva
Weitere Verfasser: Pinda, Ľudovít, 1958-
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!