Miery finančného rizika VaR A CVaR

Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Iglarčíková, Eva
Other Authors:	Pinda, Ľudovít, 1958-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	riziko finančné indexy akciové modely ekonomicko-matematické metóda Value at Risk model Value at Risk
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!