Miery finančného rizika VaR A CVaR

Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Iglarčíková, Eva
Otros Autores:	Pinda, Ľudovít, 1958-
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	eslovaco
Materias:	riziko finančné indexy akciové modely ekonomicko-matematické metóda Value at Risk model Value at Risk
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!