Miery finančného rizika VaR A CVaR

Z dôvodu rastu a nestálosti obchodovaných portfólií obchodných spoločností investičných bánk, vznikla potreba zavedenia sofistikovanejších opatrení na kontrolu a meranie rizík. Pre jednoduchosť výpočtu a variabilnosť použitia sa zaviedla hodnota v riziku známa ako VaR, ktorá sa začala akceptovať aj...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Iglarčíková, Eva
Outros Autores:	Pinda, Ľudovít, 1958-
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	riziko finančné indexy akciové modely ekonomicko-matematické metóda Value at Risk model Value at Risk
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!