Dynamic nexus between exchange rate and stock prices in the major East European economies

Analýza dynamickej podmienenej korelácie (dynamic conditional correlation, DCC) medzi výnosmi akcií a výmenným kurzom na štyroch východoeurópskych rozvíjajúcich sa trhoch (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rusko) pomocou modelu DCC-FIAPARCH v období 2002-2014.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Živkov, Dejan
Weitere Verfasser:	Njegić, Jovan, Mirović, Vera
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	trh finančný trh finančný medzinárodný trh akciový kurz výmenný akcie ceny korelácia východná Európa Česko Poľsko Maďarsko Rusko modelovanie ekonometrické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!