Dynamic nexus between exchange rate and stock prices in the major East European economies

Analýza dynamickej podmienenej korelácie (dynamic conditional correlation, DCC) medzi výnosmi akcií a výmenným kurzom na štyroch východoeurópskych rozvíjajúcich sa trhoch (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rusko) pomocou modelu DCC-FIAPARCH v období 2002-2014.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Živkov, Dejan
Ďalší autori:	Njegić, Jovan, Mirović, Vera
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	trh finančný trh finančný medzinárodný trh akciový kurz výmenný akcie ceny korelácia východná Európa Česko Poľsko Maďarsko Rusko modelovanie ekonometrické
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!