HAC estimátor v kontexte priestorovej autokorelácie
V literatúre zaoberajúcou sa priestorovou ekonometriou sa v poslednom období stretávame s problematikou zameranou na heteroskedasticky a autokorelačne konzistentný (HAC) odhad kovariančnej matice. Kelejian a Prucha navrhli neparametrickú procedúru, kde sa uvažuje s nenulovými kovarianciami a nekonšt...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: HAC estimátor v kontexte priestorovej autokorelácie
- Úvod do analýzy priestorovej autokorelácie s programovacím jazykom R
- Možnosti využitia priestorovej autokorelácie v kontexte demogeografickej regionalizácie
- Analýza prepojenosti burzových trhov: modely priestorovej autokorelácie
- Spatial Panel Data Models and Estimation Possibilities in R
- Modely a metódy priestorovej ekonometrie habilitačná práca
- Modely priestorovej ekonometrie - model SAR a model SEM