HAC estimátor v kontexte priestorovej autokorelácie
V literatúre zaoberajúcou sa priestorovou ekonometriou sa v poslednom období stretávame s problematikou zameranou na heteroskedasticky a autokorelačne konzistentný (HAC) odhad kovariančnej matice. Kelejian a Prucha navrhli neparametrickú procedúru, kde sa uvažuje s nenulovými kovarianciami a nekonšt...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|