HAC estimátor v kontexte priestorovej autokorelácie

V literatúre zaoberajúcou sa priestorovou ekonometriou sa v poslednom období stretávame s problematikou zameranou na heteroskedasticky a autokorelačne konzistentný (HAC) odhad kovariančnej matice. Kelejian a Prucha navrhli neparametrickú procedúru, kde sa uvažuje s nenulovými kovarianciami a nekonšt...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Furková, Andrea, 1975-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	modely modelovanie ekonometria korelácia matice
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!