Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices

Prepojenosť a vplyv základných i behaviorálnych efektov na svetové finančné trhy. Analýza časovej premenlivosti vybraných indexov svetových akciových trhov pomocou korelačného modelu a vyhodnotenie vplyvu behaviorálnych účinkov účastníkov trhu na volatilitu. Kľúčový vplyv cenovej politiky centrálnyc...

Celý popis

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Bikár, Miloš, 1973-
Ďalší autori:	Kmeťko, Miroslav, 1969-, Vavrová, Katarína, 1960-, Badura, Peter, 1978-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	financie medzinárodné trh finančný medzinárodný trh finančný trh akciový trh burzový indexy indexy akciové indexy burzové volatilita kurz výmenný psychológia trhu ekonómia behaviorálna
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!