Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices

Prepojenosť a vplyv základných i behaviorálnych efektov na svetové finančné trhy. Analýza časovej premenlivosti vybraných indexov svetových akciových trhov pomocou korelačného modelu a vyhodnotenie vplyvu behaviorálnych účinkov účastníkov trhu na volatilitu. Kľúčový vplyv cenovej politiky centrálnyc...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Bikár, Miloš, 1973-
Autres auteurs:	Kmeťko, Miroslav, 1969-, Vavrová, Katarína, 1960-, Badura, Peter, 1978-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	financie medzinárodné trh finančný medzinárodný trh finančný trh akciový trh burzový indexy indexy akciové indexy burzové volatilita kurz výmenný psychológia trhu ekonómia behaviorálna
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!