Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices
Prepojenosť a vplyv základných i behaviorálnych efektov na svetové finančné trhy. Analýza časovej premenlivosti vybraných indexov svetových akciových trhov pomocou korelačného modelu a vyhodnotenie vplyvu behaviorálnych účinkov účastníkov trhu na volatilitu. Kľúčový vplyv cenovej politiky centrálnyc...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Volatility and correlations in stock markets: the case of US S&P 500, Japan Nikkei 225 and DAX indices
- Application of technical analysis Indicators on the Stock Index Nikkei 225
- Multiscale Volatility Transmission and Portfolio Construction Between the Baltic Stock Markets
- The Market Dance between the Rhythm of Bitcoin Prices and the S&P 500 Index
- Stock Market Correlations and the Business Sentiments: Evidence from the US and Germany
- Stock Market Price Indices Modelling by a Small Scale Bayesian VAR: the Case of British FTSE and German DAX Index
- <A> Closer Look at the Halloween Effect: The Case of the Dow Jones Industrial Average