Analysis of the surplus in the collective risk model using R

Poukázanie na riadenie rizika prostredníctvom mier VaR (Valua at Risk) a TVaR (Tail conditional expectation) v modeli prebytku s dôrazom na metodológiu ich určenia z pohľadu interpretácie straty.

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Mucha, Vladimír, 1976-
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
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