Analysis of the surplus in the collective risk model using R

Poukázanie na riadenie rizika prostredníctvom mier VaR (Valua at Risk) a TVaR (Tail conditional expectation) v modeli prebytku s dôrazom na metodológiu ich určenia z pohľadu interpretácie straty.

Bibliographic Details

Main Author:	Mucha, Vladimír, 1976-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	solventnosť poistenie neživotné jazyky programovacie jazyky simulačné metóda Value at Risk
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!