Analysis of the surplus in the collective risk model using R

Poukázanie na riadenie rizika prostredníctvom mier VaR (Valua at Risk) a TVaR (Tail conditional expectation) v modeli prebytku s dôrazom na metodológiu ich určenia z pohľadu interpretácie straty.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Mucha, Vladimír, 1976-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	Slovak
Predmet:	solventnosť poistenie neživotné jazyky programovacie jazyky simulačné metóda Value at Risk
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!